ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Forex Academy Thailand
เปิดบัญชี
ศูนย์การเรียนรู้การบริหารความเสี่ยง

เรียนรู้การบริหารความเสี่ยงในการเทรด Forex

วางแผนความเสี่ยงก่อนเปิดออเดอร์เนื้อหาภาษาไทยทั้งหมด

ทำความเข้าใจวิธีจัดการความเสี่ยงในการเทรด Forex ตั้งแต่การกำหนดขนาดการซื้อขาย การตั้ง Stop Loss การใช้ Leverage ไปจนถึงการควบคุม Drawdown เพื่อให้คุณวางแผนการเทรดได้อย่างรอบคอบมากขึ้น

เริ่มเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงดูบทความทั้งหมด
4
ขั้นตอนพื้นฐาน
6
หมวดบทความ
30
บทความในคลัง
เส้นทางการเรียนรู้

ขั้นตอนพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง

เรียงสี่ขั้นตอนตามลำดับที่ใช้ได้จริง เริ่มจากรู้ว่าเสี่ยงได้เท่าไร แล้วแปลงเป็นขนาดสถานะก่อนเปิดออเดอร์ทุกครั้ง

แต่ละขั้นมีบทความในคลังด้านล่างให้เปิดอ่านต่อทันที ไม่ต้องสมัครสมาชิก

  1. 01ขั้นที่ 1

    ทำความเข้าใจเงินทุนและความเสี่ยง

    เริ่มจากรู้ว่ามีเงินทุนเท่าไร ส่วนไหนยอมเสียได้ และหนึ่งออเดอร์ควรรับความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต

    • แยกเงินทุนเทรดออกจากเงินใช้จ่าย
    • กำหนดความเสี่ยงต่อออเดอร์เป็นเปอร์เซ็นต์
    • รู้ว่าขาดทุนได้กี่ครั้งก่อนต้องหยุด
    เริ่มจากพื้นฐานความเสี่ยง
  2. 02ขั้นที่ 2

    กำหนดขนาดการซื้อขาย

    เมื่อรู้ความเสี่ยงที่รับได้แล้ว ขนาดสถานะจะถูกคำนวณย้อนกลับจากระยะ Stop Loss ไม่ใช่เลือกจากความมั่นใจ

    • ความเสี่ยงเป็นเงิน ÷ ระยะ Stop Loss
    • Stop Loss กว้างขึ้นต้องใช้ขนาดเล็กลง
    • ขนาดสถานะต้องคำนวณใหม่เมื่อพอร์ตเปลี่ยน
    ไปที่หมวดขนาดการซื้อขาย
  3. 03ขั้นที่ 3

    เรียนรู้ Leverage และ Margin

    เข้าใจว่า Leverage ทำให้เปิดสถานะใหญ่ขึ้นได้ด้วยเงินประกันน้อยลง และ Margin Call เกิดขึ้นเมื่อใด

    • Leverage ขยายทั้งกำไรและขาดทุน
    • Margin คือเงินประกันที่ถูกกันไว้
    • Stop Out คือการปิดออเดอร์อัตโนมัติ
    ไปที่หมวด Leverage
  4. 04ขั้นที่ 4

    สร้างวินัยในการเทรด

    วางแผนเทรดเป็นลายลักษณ์อักษร จำกัดการขาดทุนต่อเนื่อง และทบทวนผลการเทรดด้วยข้อมูลแทนความรู้สึก

    • เขียนแผนก่อนเปิดออเดอร์
    • กำหนดเพดานขาดทุนรายวัน
    • บันทึกและทบทวนทุกออเดอร์
    ไปที่หมวดวินัยการเทรด
คลังบทความ

คลังบทความการบริหารความเสี่ยง

เริ่มจากหัวข้อที่ตรงกับคำถามของคุณ แต่ละหมวดมีห้าบทความที่อ่านต่อได้ทันที ตั้งแต่เงินทุนและขนาดสถานะ ไปจนถึง Drawdown และวินัย

หมวดบทความ
6
บทความในคลัง
30
01

พื้นฐานการบริหารความเสี่ยง

ทำความเข้าใจว่าความเสี่ยงมาจากไหน และเหตุใดการจำกัดความเสี่ยงจึงมาก่อนการทำกำไรเสมอ

ทั้งห้าบทความเปิดอ่านได้แล้ว กดชื่อบทความเพื่ออ่านฉบับเต็ม
02

การจัดการขนาดการซื้อขาย

หัวใจของการบริหารความเสี่ยงคือการแปลงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้เป็นขนาดสถานะที่วัดได้จริง ทุกครั้งที่ระยะ Stop Loss เปลี่ยน ขนาดสถานะก็ต้องเปลี่ยนตาม

ทั้งห้าบทความเปิดอ่านได้แล้ว กดชื่อบทความเพื่ออ่านฉบับเต็ม
03

Stop Loss และ Take Profit

จุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรคือกรอบที่ทำให้ผลลัพธ์ของออเดอร์วัดได้ก่อนกดปุ่ม วางไว้จากโครงสร้างราคา ไม่ใช่จากความหวัง

ทั้งห้าบทความเปิดอ่านได้แล้ว กดชื่อบทความเพื่ออ่านฉบับเต็ม
04

ความเสี่ยงจาก Leverage และ Margin

ตัวเลข Leverage ไม่ได้กำหนดความเสี่ยงด้วยตัวเอง แต่เป็นตัวกำหนดว่าพอร์ตจะรับแรงกระแทกได้แค่ไหน

ทั้งห้าบทความเปิดอ่านได้แล้ว กดชื่อบทความเพื่ออ่านฉบับเต็ม
05

Drawdown และการขาดทุนต่อเนื่อง

การลดลงของพอร์ตไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่เป็นตัวกำหนดว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะกลับมาเท่าทุน

ทั้งห้าบทความเปิดอ่านได้แล้ว กดชื่อบทความเพื่ออ่านฉบับเต็ม
06

วินัยและจิตวิทยาการเทรด

แม้จะเข้าใจทุกสูตร แต่ถ้าอารมณ์เป็นคนตัดสินใจ ความเสี่ยงก็จะหลุดกรอบทันที บทความกลุ่มนี้ว่าด้วยพฤติกรรมที่ทำให้แผนยังอยู่

ทั้งห้าบทความเปิดอ่านได้แล้ว กดชื่อบทความเพื่ออ่านฉบับเต็ม

ทั้ง 30 บทความในคลังอ้างอิงหลักการบริหารความเสี่ยงเท่านั้น ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน และไม่ใช่คำแนะนำให้เปิดออเดอร์ตามบทความ

ตัวอย่างการสอน

ตัวอย่างการคำนวณความเสี่ยงในการเทรด

ลองไล่ตัวเลขทีละขั้นจากเงินทุนไปจนถึงขนาดสถานะ จะเห็นว่าความเสี่ยงที่กำหนดไว้กลายเป็นเพดานขาดทุนของออเดอร์ได้อย่างไร

01ขั้นที่ 1

เงินทุนในบัญชี

10,000 USD

เริ่มจากยอดเงินในบัญชีซื้อขายจริง ไม่ใช่เงินที่วางแผนจะเติมเข้ามาในอนาคต

02ขั้นที่ 2

ความเสี่ยงสมมติ

1% ของเงินทุน

เลือกสัดส่วนความเสี่ยงคงที่ต่อออเดอร์ เพื่อให้ขาดทุนหลายครั้งติดกันแล้วยังควบคุมพอร์ตได้

03ขั้นที่ 3

จำนวนเงินที่เสี่ยงตามแผน

100 USD

ความเสี่ยงเป็นเงินคือเพดานขาดทุนของออเดอร์นี้ ไม่ใช่จำนวนเงินที่ต้องใช้เปิดสถานะ

04ขั้นที่ 4

คำนวณขนาดจากระยะ Stop Loss

ยังไม่ใช่ Lot Size

นำ 100 USD หารด้วยระยะ Stop Loss และมูลค่าต่อจุดของคู่เงินนั้น จึงจะได้ขนาดสถานะที่เหมาะสม

แผนภาพเงินทุน

10,000 USD

เงินทุนในบัญชี

100 USD

ความเสี่ยง 1% ตามแผน

เงินทุนส่วนที่ไม่ได้ใช้เสี่ยงในออเดอร์นี้เพดานขาดทุนของออเดอร์

จากความเสี่ยงไปสู่ขนาดสถานะ

ขนาดสถานะ = 100 USD ÷ (ระยะ Stop Loss × มูลค่าต่อจุด)

ยังไม่สามารถระบุ Lot Size จากตัวอย่างนี้ได้ เพราะต้องรู้คู่เงิน จุดเข้า ระยะ Stop Loss ข้อมูลสัญญา และสกุลเงินของบัญชีจริงก่อน

1% เป็นเพียงตัวอย่างเพื่ออธิบายวิธีคำนวณ ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับทุกคน ขนาดสถานะจริงยังขึ้นอยู่กับคู่เงิน จุดเข้า ระยะ Stop Loss ข้อมูลสัญญา สกุลเงินของบัญชี และต้นทุนการเทรด

อ่านวิธีคำนวณต่อ

แผนภาพเพื่อการเรียนรู้

เข้าใจความเสี่ยงก่อนเปิดคำสั่งซื้อขาย

ก่อนกดออเดอร์ ควรตอบได้ว่าจุดเข้าอยู่ไหน คิดผิดที่ไหน และหวังผลที่ไหน เพราะตัวเลขสามจุดนี้กำหนดความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งออเดอร์

EUR/USDH1ตัวอย่างแผนออเดอร์
กราฟสมมติ
แผนภาพนี้เป็นตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่การคาดการณ์ราคาและไม่ใช่สัญญาณซื้อขาย ในกรณีที่ตลาดเปิดช่องว่าง (Gap) หรือสภาพคล่องต่ำ ราคาที่ Stop Loss ถูกจับคู่จริงอาจต่างจากระดับที่ตั้งไว้

  • จุดเข้า (Entry)

    ราคาที่แผนกำหนดให้เปิดสถานะ ใช้เป็นเส้นฐานของทั้งฝั่งเสี่ยงและฝั่งหวังผล

  • Stop Loss

    จุดที่ยอมรับว่าวิเคราะห์ผิด ระยะห่างจากจุดเข้าคือความเสี่ยงต่อหน่วยของออเดอร์นี้

  • Take Profit

    เป้าหมายทำกำไรตามแผน ระยะห่างจากจุดเข้าคือผลตอบแทนที่คาดหวัง

  • ช่วงความเสี่ยงและผลตอบแทน

    เมื่อเทียบสองช่วงนี้จะได้ Risk/Reward Ratio ซึ่งใช้ประเมินว่าออเดอร์คุ้มค่าหรือไม่

แผนภาพนี้ไม่ใช่เครื่องมือให้สัญญาณซื้อขาย ไม่ได้บอกให้เข้าหรือออกที่ระดับใด และไม่ใช่การคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต

ข้อควรระวัง

ข้อผิดพลาดในการบริหารความเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยง

ความเสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ผิด แต่มาจากการปล่อยให้ขนาดความเสี่ยงหลุดจากแผน ทั้งตอนที่มั่นใจเกินไปและตอนที่กำลังขาดทุน

การบริหารความเสี่ยงไม่ทำให้การขาดทุนหายไป แต่ทำให้ขาดทุนแต่ละครั้งอยู่ในระดับที่พอร์ตยังไปต่อได้